高维正态分布在池融资风控中的应用

郑旭辰

[摘要]本文提出了一种根据供应链历史数据来计算池融资模式下授信额度与风险发生概率间关系的数学模型，模型的核心部分是多维随机变量协方差矩阵。在正态分布假设下，可用于实际计算。

[关键词]正态分布；统计学；大数据；供应链金融；池融资；风控

四、总结

大数据与统计学相结合，为池融资提供了新的風控模型和技术手段，本文是在这一方向上所做的初步尝试。模型中正态分布的假设需要数据的进一步检验，但协方差的计算方法并不限于正态分布。